Integrierte Liquiditätsrisikosteuerung mit Meldewesendaten

Wie das Meldewesen mit der Banksteuerung zusammengeführt werden kann. Dr. Normen Rohde, Spezialist für Liquiditätsrisiko, Berliner Volksbank eG/Lisa-Marie Geray, Consultant Risk Advisory, Deloitte/Rouven Hartmann, Senior Manager Risk Advisory, Deloitte I. Meldewesendaten – eine Goldgrube an Informationen Die im Jahr 2007 aufgekommene Finanzmarktkrise führte insbesondere bei den deutschen Regionalbanken zu vergleichsweise geringen Schäden in Folge von atypisch hohen Refinanzierungskosten. Anders verhielt es sich bei Großbanken, welche insbesondere aufgrund ihrer Risiko- und Refinanzierungsprofile ungleich stärker belastet wurden. In Folge einer krisengetriebenen Entwicklung von liquiditätsbezogenen aufsichtlichen Vorgaben entstand eine Vielzahl von neuen, in Teilen inkonsistenten Anforderungen. Dies führte institutsübergreifend zu ansteigenden einmaligen wie auch laufenden Aufwendungen für die erforderliche IT-Infrastruktur sowie dem Aufbau und Erhalt des benötigten Fachwissens der verantwortlichen Mitarbeiter im Bereich des Meldewesens. Insbesondere Regionalbanken wurden aufgrund ihrer begrenzten personellen Möglichkeiten aber auch aufgrund vorhandener Abhängigkeiten (bspw. im IT-Bereich) vor Herausforderungen gestellt. In jüngster Zeit fordert die Aufsicht zudem eine enge Verzahnung zwischen dem Meldewesen (Säule I) sowie dem Risikomanagement (Säule II). Werden in diesem Zusammenhang die Informationen aus der normativen Säule-I-Perspektive sowie der ökonomischen Säule-II-Perspektive zusammengeführt, können sich Synergien ergeben, welche zur Senkung von Kosten beitragen können. Abbildung 1: Anstieg der zu meldenden Liquiditätsdaten seit 2011[1] Seit 2013 sind die ...

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