Modellierung von Einlagen – Liquiditätsrisiko Bilanzstrukturmanagement



Schlüsselfaktoren für ein erfolgreiches Geschäftsmodell.

Christian Hasenclever und Kevin Schmidtko, Leiter und Seniorexperte im Strategic ALM (Treasury), Norddeutsche Landesbank (NORD/LB)

     

 

I. Motivation & Ziele

Kundeneinlagen stellen eine bedeutende Refinanzierungsquelle für Kreditinstitute dar. Während sie für Sparkassen und Volksbanken essenziell sind, helfen sie im Falle von kapitalmarktabhängigen Kreditinstituten, deren Refinanzierungsbasis zu verbreitern und die Verbindlichkeitenstruktur zu diversifizieren. So können Konzentrationen und einseitige Abhängigkeiten von bestimmten Refinanzierungsinstrumenten und -wegen – insbesondere vom Kapitalmarkt – sowie verschiedenen Kunden(-gruppen) begrenzt werden. Damit genügen sie dem betriebswirtschaftlichen und regulatorischen Anspruch, eine nachhaltige und stabile Refinanzierung zu gewährleisten. Darüber hinaus stellt die Refinanzierung über Einlagenmittel eine für die Bank vergleichsweise kostengünstige Refinanzierungsquelle dar: Da Einlagen juristisch täglich fällig sind, beanspruchen Kunden nur geringe zusätzliche Ausfallrisikoprämien[1]. Eine vollständige Integration in das Bilanzstrukturmanagement hilft, den Funding-Mix und die Refinanzierungskosten zu optimieren.

Die hohe Bedeutung der Einlagen für die Bankindustrie, das resultierende Zinsänderungsrisiko im Bankbuch und die Verwundbarkeit durch Liquiditätsrisiken machen nicht nur betriebswirtschaftlich eine intensive Auseinandersetzung mit Einlagen in der Gesamtbanksteuerung ...


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