Name: 10. Kölner Risikomanagement-Tagung 2020
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Beschreibung

Konsequenzen der neuen Risikotragfähigkeit (RTF)-Perspektiven unter Berücksichtigung des RTF-Leitfadens, LSI SREP und bevorstehenden MaRisk-Novelle!

Die Flut umfassender Neuregelungen (u.a. MaRisk-Novelle, neue RTF-, ICAAP- und ILAAP-Leitfäden, LSI SREP-Papier) sowie Erkenntnisse aus dem letzten LSI Stresstest (vormals NZU) stellen Risikomanagement und Gesamtbanksteuerung und die dahinter liegenden Steuerungsprozesse vor wachsende Herausforderungen. Auf der 10. Risikomanagement-Tagung berichten Vertreter der Bankenaufsicht über zentrale Vorgaben der bevorstehenden MaRisk-Novelle und Erfahrungen aus Geschäftsmodell-Prüfungen. Danach setzen sich Unternehmenssteuerer und Risikocontroller aus verschiedenen Institutsgruppen kritisch mit Ansätzen zur Einsparung von Eigenkapital und mit Anforderungen aus den neuen Risikotragfähigkeit-Perspektiven – Freiheitsgrade adverser (Stress-)Szenarien, normative und barwertige Risikoinventur, Besonderheiten der Barwert(nahen)-Steuerung – auseinander.

Seminarübersicht

MaRisk 2020: Umsetzung der zentralen EBA-Vorgaben und Erwartungshaltung der Bankenaufsicht

Wesentliche EBA-Leitlinien mit Bezug zum Risikomanagement seit MaRisk-Novelle 2017 – Unmittelbare Gültigkeit auch für weniger bedeutende Institute (LSI) aufgrund der „intend to comply“-Erklärung der BaFin
Wichtige Neuerungen zu Auslagerungen: Dokumentationsanforderungen (Auslagerungsregister) • Informationspflichten gegenüber Aufsicht • erweiterte Zugangs-, Informations- und Prüfungsrechte • weitere Inhalte
Erweiterte Anforderungen an das Management von notleidenden und gestundeten Risikopositionen (NPL)
Neue Vorgaben für Kreditgewährung/-überwachung: Internal Governance • Kreditprozesse • Monitoring
Management von Nachhaltigkeitsrisiken: Begriffsbestimmung • Katalysatorwirkung für Kredit-, Markt- und operationelle Risiken • risikobasierter Ansatz • neues Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken

15:15-15:30 Uhr Kaffeepause

Aufsichtliche Prüfung von Geschäftsmodellen als Bestandteil des SREP: Anforderungen an die Analyse, Planung und Maßnahmen

Kritische Beurteilung der (mehrjährigen) Zielvorgaben: Ableitung vergleichbarer Sachverhalte durch Analyse von Kerngeschäftsgebiet, Kunden-/Produktstruktur, Ertrags- und Risikotreiber, Wettbewerber, etc.
Belastbarkeit von (zu positiven) Wachstumsannahmen zur Geschäfts- und Ertragsplanung: Herleitung der Zins-, Provisions- und Bewertungsergebnis-Planung • Nachvollziehbarkeit des Planungs-/Basisszenarios
Abgleich von Planungsannahmen mit der eingetretenen Entwicklung (Prognosequalität!) – Sachverhaltsspezifische Überprüfung der betreffenden Kennzahlen bei Soll-Ist-Abweichungen
Würdigung des Kapitalplanungsprozesses und des aus den Ergebnissen identifizierten Handlungsbedarfs
Einschätzung der geschäftsmodellspezifischen und regulatorischen adversen Szenarien: Einsatz von Pauschalszenarien? • Beachtung neuer ICAAP-Konzepte?
Wodurch zeichnen sich nachhaltig erfolgreiche Kreditinstitute aus? • Welche strategischen Risiken treten auf?

ca. 17:30 Uhr Ende des ersten Tages

Ab 18 Uhr ca. 2std. Brauhausführung durch die Kölner Altstadt: Erfahren Sie auf diesem heiteren Brauhaus-Wanderweg alles rund um das einzigartige, süffige Kölsch und seine Besonderheiten. Sie erfahren u.a., wovon der Begriff „Köbes“ abgeleitet ist, warum in jedem Brauhaus ein Beichtstuhl steht oder was der Jakobsweg mit den Brauhäusern der Altstadt zu tun hat. Kosten und genießen Sie den einzigen Dialekt Deutschlands, den man auch trinken kann.

Referenten

Thomas Kerz, Referat Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank
Henning Riediger, Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen, Deutsche Bundesbank
Christian Schnabel, Vorstandsvertreter, Bereichsdirektor Unternehmensentwicklung, Sparkasse Hildesheim Goslar Peine
Noel Opala, vormals Abteilungsleiter Controlling, VR Bank Niederbayern-Oberpfalz eG
Dr. Daniel Baumgarten, Teamleiter Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung , Sparkasse KölnBonn
Prof. Dr. Dirk Heithecker, Fachbereich Quantitative Methoden und Corporate Finance, Hochschule Hannover