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Neuausrichtung Risikotragfähigkeit: Herausforderungen & Fallstricke

Ablösung bisheriger Going Concern-Ansätze durch neue normative und ökonomische Steuerungsperspektiven => Ausgestaltung der Kapitalplanung & adverser Szenarien

Mit dem aufsichtlichen RTF-Leitfaden wird die Ausgestaltung der Risikotragfähigkeit (RTF) in Form eines Fortführungs- oder Liquidationsansatzes perspektivisch aufgegeben und durch parallel zu erfüllende, neue Steuerungsperspektiven abgelöst. Dabei stellt der Übergang der etablierten Going Concern-Ansätze auf die neue normative Perspektive die Institute vor große Herausforderungen. Neben dem Zusammenspiel zwischen MaRisk-Stresstests und adversen Szenarien der Kapitalplanung gewinnt der Umgang mit Planabweichungen aus Soll-Ist-Vergleich unter Berücksichtigung des institutsbezogenen SREP-Kapitalzuschlags an Bedeutung. Laut BaFin ist „bis auf weiteres“ die Nutzung der bisherigen Going-Concern-Ansätze gestattet, allerdings hat die Aufsicht deutlich an die Institute appelliert, sich frühzeitig mit den neuen RTF-Ansätzen auseinanderzusetzen.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

03.11.2020 Hamburg 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

Neue RTF-Perspektiven unter Beachtung des RTF-, ICAAP-Leitfadens und der MaRisk

  • Kumulative Erfüllung der normativen und ökonomischen RTF-Perspektive
  • Aufwertung der Kapitalplanung: Anerkennung regulatorischer Eigenmittel-Bestandteile als Risikodeckungspotenzial (RDP) zur Abdeckung der Kapitalpuffer • Einordnung von Planergebnissen künftiger Perioden
  • Konsistenz zwischen adversem Szenario aus Kapitalplanung und Stresstests
  • RDP-Vorgaben in Abhängigkeit der RTF-Perspektive – Orientierung an Säule 1?
  • Erwartung an interne Risikoinventur und Risikoquantifizierung (Datenqualität)
  • Folgen für Annex-Institute – Schlechtere SREP-Bewertung und Kapitalzuschläge?

Übergang bisheriger Going Concern-Ansätze auf die neue normative RTF-Perspektive

  • Festlegen von Planungsannahmen – Durchspielen erwarteter Veränderungen der Geschäftstätigkeit, strategischen Ziele und des wirtschaftlichen Umfelds
  • Entwicklung eines Planszenarios auf Basis der erwarteten Geschäftsentwicklung und adverser Szenarien
  • Einschätzung des SREP-Zuschlags unter Beachtung der Geschäftsplanung und regulatorischer Neuerungen
  • Ableitung sinnvoller Managementpuffer als neuer Ausdruck des Risikoappetits
  • Inwieweit kann man "Säule 2"-Risiken in adversen Szenarien  berücksichtigen?
  • RTF-Stresstests gegenüber adversen SzenarienZielsetzung und Ausgestaltung

Abbildung der Deckungsmasse, Risiken, Risikoermittlung in ökonomischer Perspektive

  • Ableitung Risikodeckungspotenzial (RDP): verfügbare Positionen zum Verlustausgleich • Bereinigung des Eigenkapitals um stille Reserven • Vernachlässigung der Erträge aus Neugeschäft
  • Wann sollte die Bank zur Annäherung an die ökonomische Perspektive den Säule 1 Plus-Ansatz wählen?
  • Ableitung einer Wesentlichkeitsgrenze in der Risikoinventur – Besondere Aspekte wesentlicher Risiken
  • Vom Gesamtbank- zum Strukturlimit: Ganzheitliches Limitsystem zur Vermeidung von Konzentrationen
  • Risikomessverfahren: 99,9% Konfidenzniveau?Durchschau auf wesentliche Risikopositionen in Fonds
  • Stresstests zur Analyse nicht hinreichend abgebildeter Ereignisse in der Risikomessung (Modellschwächen!)

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden. Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.

Tagungsort

Empire Riverside Hotel Hamburg
Bernhard-Nocht-Straße 97 in 20359 Hamburg
Telefon: 040 31119-0
Fax: 040 311197-073
https://www.empire-riverside.de/

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03.11.2020

Ihre Dozenten

Jan Bangert
Prüfungsleiter Referat Bankgeschäftliche Prüfungen 3
Deutsche Bundesbank


Dr. Daniel Baumgarten
Teamleiter Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung
Sparkasse KölnBonn


Spezialistenzertifikat

Bilden Sie sich zum Spezialisten in Ihrer Fachrichtung fort und erhalten Sie dafür ein Hochschulzertifikat. Weisen Sie so auch gegenüber der Aufsicht, dem Arbeitgeber und den Kunden Ihre Sachkund...

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