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Null-/Negativzinsumfeld: Herausforderungen für die Gesamtbanksteuerung

Auswirkungen von Negativzinsen auf das Zinsergebnis • aktuelle Erkenntnisse aus LSI Stresstest 2019 • Zinsbuch-Stresstests und adverse Szenarien für Null-/Negativzinsen

Der Wegfall von Fristentransformationserträgen in der Null-/Negativzinsphase und neue regulatorische Vorgaben fürs Zinsrisikomanagement im Bankbuch stellen die Institute vor wachsende Herausforderungen. Inzwischen besitzt das Zinsniveau anders als bei der Marktzinsmethode unterstellt einen Einfluss auf die Konditionsbeiträge der Passivseite. Damit ist eine isolierte Zinsbuchbetrachtung zur Steuerung von Zinsänderungsrisiken nicht mehr ausreichend. Ein Bundesbank-Prüfer berichtet über neue Vorgaben (u.a. BaFin-Rundschreiben zum Zinsschock), Erkenntnisse des LSI Stresstests 2019 sowie deren Auswirkung auf ICAAP-Prüfungen im LSI SREP. Danach setzt sich ein Risikocontroller mit Konsequenzen der Null-/Negativzinsen für die Gesamtbanksteuerung auseinander und gibt Praxishinweise zur Ausgestaltung adverser Zinsszenarien und Zinsbuch-Stresstests.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

02.04.2020 Frankfurt/M. 790,00 €
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Seminarthemen und Agenda

Überwachung regulatorischer Vorgaben zum Zinsrisikomanagement im Bankbuch: Prüfungsfokus im Null-/Negativzinsumfeldneues Zinsschock-RundschreibenLSI Stresstest 2019

  • Wachsende Risiken aus Null-/Negativzinsniveau und dadurch steigender Diversifikation der Anlageformen
  • Überprüfung der Datenqualität/-konsistenz/-verfügbarkeit extern gelieferter Risikodaten zu Annahmen über Positionen mit unbestimmter Kapital-/Zinsbindung gemäß BT 3 MaRisk in Verbindung mit BTR 2.3 MaRisk und BCBS 239
  • Konsequenzen der neuen normativen/ökonomischen Risikotragfähigkeit-Perspektive für Risikomessung im Zinsbuch – Umgang mit gegenläufigen Steuerungsimpulsen bzgl. Nettozinsertrag und Zinsbuchbarwert
  • Anforderungen an Berechnung der Auswirkungen einer unerwarteten Zinsänderung sowie Auswertung von (Negativ-)Zinsänderungsszenarien nach BaFin-Rundschreiben 06/2019: u.a. neuer Frühwarnindikator im „Ausreißertest“ • Pensionsverpflichtungen im Zinsrisiko-Cashflow • notleidende Forderungen (NPL) als zinssensitive Instrumente? • Fremdwährungspositionen • neue laufzeitabhängige Zinsuntergrenze?
  • Zinsschock als Basis für Bestimmung des SREP-Kapitalzuschlags für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch – aufschlussreiche Erkenntnisse aus LSI Stresstest 2019 (vormals Niedrigzinsumfragen)
  • Auswirkungen der Neuregelungen auf künftige ICAAP-Prüfungen im LSI SREP

(dazw. 15 min. Kaffeepause; 13:00-14:00 Uhr gemeinsames Mittagessen)

Herausforderungen für die Zinsbuchsteuerung im regulatorischen und im Null-/ Negativzinsumfeld

  • Einfluss auf Strategie und Geschäftsmodell:  Produktattraktivität für Kunden bei gleichzeitiger Rentabilität für Bank? • Ausweichen auf alternative Investments • erweiterte Zins- oder Liquiditätsfristentransformation?
  • Fallstricke bei Bestimmung der Annahmen über Positionen mit unbestimmter Kapital-/Zinsbindungsdauer: Wahl konservativer Ablauffiktionen • Zeitreihenbrüche bei Produkt- und Marktzinsen? • Stabilität künftiger Mischungsverhältnisse bei verlängerter/verkürzter Historie • Nachlaufeffekte bei gleitenden Durchschnitten
  • Zinsbuch-Stresstests sowie adverse Szenarien im Negativumfeld: vordefinierte Zinsschock- vs. realistische Entwicklungsszenarien • (Stress-)Simulation von Mischungsverhältnissen mit bedingt übertragbarer Historie aufgrund der Negativzinsen • Durchspielen extremer Zinssatzänderungen zur Ermittlung von Ablauffiktionen • plötzliche Erhöhung von Credit Spreads bei Kontrahenten • Backtesting negativer Zinsschock-Szenarien
  • GuV- vs. wertorientierte Zinsbuchsteuerung im Null-/Negativumfeld unter Beachtung des RTF-Leitfadens: Überleitungsrechnungen • gegenläufige Impulse beider Steuerungsperspektiven trotz derselben Zinsänderung • Rückgriff auf periodische Steuerung für (mehrjährige) Kapitalplanung • Steuerung der Fristentransformation, Stabilisierung des Strukturbeitrags und Optimierung der Kapitalallokation mithilfe von Barwerten?
  • Steuerungsimpulse aus LSI Stresstest 2019 und SREP im Null-/Negativzinsumfeld: Prüfung der Strategie-Einhaltung • Integration der Pensionsverpflichtungen • Ermittlung der Eigenmittelzielkennziffer, Kapitalpuffer und des SREP-Zuschlags

(dazw. 15 min. Kaffeepause; ca. 17:00 Uhr Ende des Seminars)

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden. Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.

Tagungsort

relexa Hotel Frankfurt/Main
Lurgiallee 2 in 60439 Frankfurt/M.
Telefon: 069 957 78-0
Fax: 069 957 78 878
http://www.relexa-hotel-frankfurt.de/

Nächster Termin

02.04.2020

Ihre Dozenten

Thomas Rassat
Referatsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen 1
Deutsche Bundesbank


Dr. Björn Grabbe
Abteilungsdirektor Bankcontrolling im Bereich Gesamtbanksteuerung
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG


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