Beschreibung
Aufgrund des neuen aufsichtlichen Risikotragfähigkeit(RTF)-Leitfadens sind künftig sowohl eine normative – als Aufwertung der Kapitalplanung – als auch ökonomische Steuerungsperspektive zu erfüllen. Dabei stellt das Zusammenspiel zwischen Stresstests der RTF aus AT 4.3.3 der MaRisk und adversen Szenarien in der Kapitalplanung Regionalbanken vor Herausforderungen. Während man Stresstests als adverse Szenarien heranziehen kann, ist die Durchführung in beiden Perspektiven nicht erforderlich. Vielmehr sind institutsindividuelle (verbandsmusterunabhängige) Szenarien und Prozesse in Bezug auf das Gesamtrisikoprofil unter Berücksichtigung geschärfter Anforderungen umzusetzen. Neben MaRisk, neuen EBA-Leitlinien und BCBS-Prinzipien wurden die Niedrigzinsumfragen zur fundierteren Berechnung des aufsichtlichen Stresspuffers um Stresstests erweitert.
Themen u. a.:
- Auswirkungen der MaRisk-Novelle, neuen SREP-Leitlinien mit umfassenden Ausführungen zu aufsichtlichen und internen Stresstests, BCBS-Prinzipien und des Risikotragfähigkeit(RTF)-Leitfadens – Neue Steuerungsperspektiven vs. bisherige Ansätze (Annex!) – auf Stresstests der RTF sowie auf adverse Szenarien in der Kapitalplanung
- Einfluss von Stresstests und adversen Szenarien auf die Eigenmittelzielkennziffer für die Abdeckung von Risiken im Stressfall: GuV-Effekte im Verhältnis zum Gesamtrisikobetrag – Wie viel zusätzliches Kapital (Stresspuffer) ist für eine harte SREP-Erfüllung vorzuhalten? – Verrechnung Stress- mit Kapitalerhaltungspuffer
- Inwieweit eignen sich die Niedrigzinsumfragen neben dem Baseler Zinsschock als aufsichtliche Stresstests?
- Ableitung institutsspezifischer Stressszenarien: Welche Stresstests eignen sich für welche Geschäftsmodelle bzw. Risikoprofile zur Sicherstellung der laufenden RTF? – nachvollziehbare Szenarien für einen tieferen Einblick in Verwundbarkeit wichtiger Ertragskomponenten – Verzahnung inverser Stresstests mit der Sanierungs- und Abwicklungsplanung
- Konsistenz zwischen adversen Szenarien der normativen Perspektive und Stresstests aus AT 4.3.3 der MaRisk – Vergleich eines schweren konjunkturellen Abschwungs mit adversem Szenario in der Kapitalplanung – Erwartungen an adverse Szenarien
- Entscheidungsorientierte Aufbereitung des (adversen) Stresstest-Reporting vs. vorgegebene Berichtsformulare: Verdichtete oder übersichtliche Reports (z. B. bei Ergänzung risikoübergreifender Stresstestergebnisse)?
- Erfolgsfaktoren für zuverlässige, gegenüber der Aufsicht plausiblere Ergebnisse aus Expertenschätzungen
Referenten
- Armin Scharpf, Referatsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen 2, Deutsche Bundesbank
- Dr. Daniel Baumgarten, Teamleiter Risikotragfähigkeit und Kapital , Sparkasse KölnBonn
Veranstaltungsort
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