Beschreibung
Ansatzpunkte zur Simulation adverser und Stress-Szenarien (z.B. Brexit) – Auswirkungen auf Risikotragfähigkeit (RTF), Kapital- und Liquiditätsplanung!
Aufgrund der letzten Finanzkrise und unsicheren Zukunftserwartungen rücken szenariobasierte Stresstests stärker in den Fokus der Bankenaufsicht und Kreditinstitute. Dabei stellt eine Vielzahl an regulatorischen Neuregelungen – neue MaRisk, RTF-Leitfaden, EBA-Leitlinien zur Ausgestaltung von internen Stresstest-Programme, EZB-Leitfäden zum ICAAP und ILAAP – die Banken vor Herausforderungen. Daneben finden regelmäßige sog. LSI-Stresstests (vorm. Niedrigzinsumfragen) durch die Bundesbank sowie EU-weite Banken-Stresstests statt. Unter Beachtung der geschärften Anforderungen sind – weg von Verbandsmustern! – institutsbezogene, adverse und Stress-Szenarien (z.B. Brexit, Einfluss einer Zinswende auf Konjunktur- und Immobilienrisiken) sowie deren Auswirkungen auf RTF, Kapital-und Liquiditätsplanung (Gesamtrisikoprofil!) plausibel zu simulieren.
Neue bankenaufsichtliche Anforderungen an angemessene Stresstests und adverse Szenarin
- Aktuelle Entwicklungen zur Ableitung von adversen Szenarien bei der Kapital- und Refinanzierungsplanung sowie zu Stresstests für das Gesamtbankrisikoprofil und zur Identifizierung von Risikokonzentrationen
- Praxisprobleme bei der Entwicklung von konsistenten, adversen und Stress-Szenarien unter Berücksichtigung der neuen RTF-Anforderungen
- Umsetzung der EBA-Leitlinien zur Ausgestaltung interner Stresstest-Programme: Zeithorizont für Stressszenarien • Verhaltensbezogene-, Zins- und Konzentrationsrisiken • Governance und Dateninfrastruktur
- Angemessene Kapital-/ Liquiditätsausstattung unter adversen Bedingungen im ICAAP-/ ILAAP-Leitfaden
- Aufschlussreiche Erkenntnisse aus jüngsten LSI-Stresstests (vormals Niedrigzinsumfragen)
- Zum angemessenen Umgang mit Praktiker- bzw. Expertenschätzungen aufgrund fehlender Datenbasis
(dazw. 15 min. Kaffeepause, 13:00-14:00 Uhr gemeinsames Mittagessen)
Simulation von adversen und Stress-Szenarien zur Beurteilung der RTF und der Kapitalplanung
- Auswirkungen szenariobasierter Stressereignisse auf Gesamtbankrisikoprofil, strategische, kapital- und liquiditätsbezogene Planungsaktivitäten unter Beachtung von ICAAP und ILAAP
- Ableitung plausibler Stressszenarien gemäß RTF-Leitfaden: Welche Stresstests für welche Geschäftsmodelle und Risikoprofile?
- Mögliche Szenarien für einen tieferen Einblick in die Verwundbarkeit wichtiger Ertragskomponenten
- Stresstests im Kapitalplanungs-Prozess: Veränderung der Geschäftstätigkeit, strategischen Ziele und des wirtschaftlichen Umfelds im Planszenario • adverse Szenarien • Belastungsszenarien in der Sanierungsplanung
- Entscheidungsorientierte Aufbereitung eines (adversen) Stresstest-Reporting
- Zusammenspiel zwischen Stresstests und adversen Szenarien in den neuen RTF-Perspektiven – Darstellung von institutsspezifischen Gefährdungspotentialen „aus einem Guss“
- Effektive Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Stresstestergebnisse
- Validierung der Stresstest-Programme: Qualitative Überprüfung der Methoden, Datenqualität, Annahmen, Risikofaktoren, etc.
- Quantitative Überprüfung der Prognosegüte von historischen Daten oder Stressperioden
(dazw. 15 min. Kaffeepause, ca. 17:00 Uhr Ende der Veranstaltung)
Referenten
- Armin Scharpf, Referatsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen 2, Deutsche Bundesbank
- Dr. Daniel Baumgarten, Teamleiter Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung , Sparkasse KölnBonn
Veranstaltungsort
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