Beschreibung
Grundlegende Überarbeitung nahezu aller Instituts-Risikoarten • Weitreichender Anpassungs- und Handlungsbedarf(!) auch für Banken und Sparkassen
Durch Basel III/IV und CRR II kommen viele neue Vorschriften auf die Banken zu, die mit einer Vielzahl von kurzfristigen, aber auch langfristigen strategischen Entscheidungen einhergehen. Die Umsetzung der Rahmenwerke stellt sich schon jetzt als anspruchsvolle Herausforderung für die nationalen Institute dar, da diesmal u. a. die Methoden zur Ermittlung der mit Eigenkapital zu hinterlegenden Risiken überarbeitet wurden. Dabei wurden nahezu alle Risikoarten grundlegend überarbeitet. Für die Institute bedeutet dies, dass die nächsten Schritte für eine effiziente Umsetzung frühzeitig geplant und gesteuert sowie in die Unternehmensstrategie integriert werden müssen. Das Seminar gibt einen umfassenden Überblick über umzusetzende Neuerungen und wertvolle Praxistipps zum Umgang mit den umzusetzenden Neuerungen und regulatorischen Anforderungen.
Auswirkungen der Finalisierung der Basel III-Vorgaben/Basel IV (Teil1)
- Entstehung und Notwendigkeit der Überarbeitung der Basler Grundsätze
- Übersicht über das Basel III–Reformpaket
- Überarbeitung der auf internen Ratings basierenden Verfahren (IRBA) mit geänderten Vorgaben zu Parameterschätzungen
- Die Floor-Regelungen und ihre Auswirkungen auf die Kapitalplanung
Aktuelle Regulierungsvorhaben auf europäischer Ebene (Teil1)
- neuer Standardansatz zur Beurteilung des Kontrahentenausfallrisikos (SA-CCR)
- Large Exposure Regelungen
- EU–Verbriefungsverordnung
- Anwendungszeitpunkt und Übergangsfristen
- Stand zur europäischen Umsetzung
ca. 12:00–13:00 Uhr gemeinsames Mittagessen
Neuer Kreditrisikostandardansatz (KSA) • wesentliche Änderungen ggü. Konsultationsentwurf (insb. bei Risikogewichten)
- Auswirkungen insb. auf die risikogewichteten Aktiva (RWA) in den Forderungsklassen „Banken“ (neues Grade A+ für ungeratete Forderungen; 30 %), „Forderungen ggü. Unternehmen“, „Immobilienfinanzierung“ und „Beteiligungsrisikopositionen“
- neue Unterkategorien „Spezialfinanzierungen“ und „Transactors“ (Mengengeschäft).
- Auswirkungen des LTV–Ansatzes sowie des „Realkreditsplittings“ auf die Kreditvergabe
- Begrenzung der Eigenmittelunterlegung durch den neuen „Output-Floor“
- Auswirkungen der Neuerungen
Auswirkungen der Finalisierung der Basel III-Vorgaben/Basel IV (Teil2)
- neuer Standardansatz zur Beurteilung des operationellen Risikos (OpRisk) – neuer Business Indicator und Verteilung der Institute auf nur noch 3 Buckets mit fester Koeffizientenzuordnung; inwieweit ist eine historische Verlustdatensammlung auch für Bucket-1-Institute vorgesehen?
- Neuregelung des CVA–Risikos mit Einführung einer Materialitätsschwelle – Folgen der Inanspruchnahme des Wahlrechts bei Kapitalforderungen
- Auswirkungen von Basel IV auf Unternehmensstrategie und Geschäftsmodelle der Banken
Aktuelle Regulierungsvorhaben auf europäischer Ebene (Teil2)
- Inwieweit wird der Proportionalitätsgrundsatz noch eingehalten?
- neuer Standardansatz zur Beurteilung des Marktrisikos (FRTB)
- verschärfte Anforderungen an die Offenlegung (z. B. interne Verlustdaten)
- Exkurs IFRS 9 – Auswirkungen auf die regulatorischen Eigenmittel
Referenten
- Felix Kallmeyer, Referat für Grundsatzfragen des Kreditrisikos – Bankenaufsicht, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- Martin Neisen, Partner Bankenaufsicht, PricewaterhouseCoopers GmbH
- Rainer Pfau, Leiter Regulatory Office, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Veranstaltungsort
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