Beschreibung
Die zunehmende Masse an (Risiko-)Daten erschwert es den verantwortlichen „Berichterstattern“ in den Instituten entscheidungsrelevante Informationen zu identifizieren, sachgerecht aufzubereiten und den Vorständen/Entscheidern zum passenden Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig steigen die Erwartungen der Aufsicht hinsichtlich Datenmanagement, -qualität, Risikodatenaggregation und Risikoberichterstattung auch bei Instituten, für die die Regelungen des BCBS 239 sowie des AT 4.3.4 der MaRisk auf den ersten Blick nicht zu gelten scheinen. Die erfahrenen Referenten zeigen auf, wie effizient und dennoch umfassend an die Entscheidungsträger berichtet werden kann und wo die größten Optimierungspotenziale in den Reporting-Prozessen liegen. Das Seminar adressiert die Bereiche (Gesamtbank-)Steuerung, (Risiko-)Controlling, Revision und Orga
Verschärfte MaRisk-Vorgaben für die Risikoberichterstattung an Vorstände und Entscheidungsträger
- Neue Anforderungen an das Management von Risikodaten gemäß AT 4.3.4 nur für
- „große“ Institute?
- Sicherstellung eines uneingeschränkten Zugangs zu Risikodaten durch Revision und Risikocontrolling
- Verschärfte quantitative und qualitative Vorgaben für Risikoberichte im BT 3.1: Beurteilung der Risikolage • zukunftsorientierte Risikoeinschätzung • „zeitnahe“ Berichterstellung (Öffnungsklausel!)
- BT 3.2-Vorgaben für das Risikocontrolling: Berichtsturnus in Abhängigkeit der Risikosituation • Welche Inhalte sind zu berichten? • Voraussetzungen für einen Verweis auf Vorreports (Öffnungsklausel!)
- Berichterstattung durch Marktfolge Aktiv, Treasury, Handel und Liquiditätsrisikomanagement an die Geschäftsleitung
Entscheidungsunterstützende Risikoberichte als wesentlicher Bestandteil der Gesamtbanksteuerung
- Bedarfsanalyse des Vorstands bzgl. Berichtsstruktur/-inhalte – Abgleich mit neuen MaRisk
- Identifikation weiterer Interessengruppen und Ausloten von Gestaltungsspielräumen – Zur Konzeption adressatengerechter, effizienter Berichte
- Sicherstellung „zeitnaher“ Berichterstellung mit Beurteilung der Risikolage, künftiger Risikoeinschätzung und ggf. von Handlungsvorschlägen
- Fokussierung auf wesentliche Risikoarten – Erweiterung um bislang kaum beachtete Risiken
- Einbindung neuer SREP-Vorgaben in den Gesamtrisikobericht – Angaben über Kapitalausstattung/-planung und Liquiditätskennzahlen/Refinanzierungspositionen sowie deren Entwicklungsprognose//Synergieeffekte bei Aufbereitung von Plan-, Ertrags- und Risikodaten für
- Risikoreporting und unterjährige FinaRisikoV-Meldungen
Stresstest-Reporting • Aufsichtsorgan-Reporting • -Reporting durch die Markt- & Handelsbereiche
- Auswirkung der Stresstest-Ergebnisse auf Risikosituation, -deckungspotenzial und -konzentrationen – Wann lösen Ergebnisse operativen Handlungsbedarf aus? • Eignen sich inverse Stresstests zur Sensibilisierung für Risikotreiber und Wechselwirkungen? • Interpretation „gestresster“ Korrelationen
- Aufsichtsorgan-Reporting: Plausible Darstellung und Beurteilung der Risikolage? • Unverzügliche Weiterleitung der wesentlichen Risikoinformationen? • Erfüllt die Management Summary den Informationsanspruch des Aufsichtsorgans? • §25d KWG-Auskunftsrechte
- ggü. dem Risikocontrolling – 1:1-Abbildung oder Zusammenfassung wesentlicher Risikokennzahlen? • Gefahr bewusster Filterung von Risikodaten
- Zur künftigen Berichterstellung von Markt- und Handelsbereichen über die Geschäftssituation
Referenten
- Thomas Rassat, Referatsleiter Bankgeschäftliche Prüfungen 1, Deutsche Bundesbank
- Dr. Karsten Geiersbach, CIA, Leiter Interne Revision, Kasseler Sparkasse
- Michael Hopp, Referent Finanzen, Volksbank Mittelhessen eG
Veranstaltungsort
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