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Seminarnummer

171155

Preis Seminar

760,00 € netto pro Person

Preis Doku

150 € netto

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Veranstaltungsticket


Externe Daten & Ratings: Plausibilisierungspflichten der neuen MaRisk


Neue Anforderungen für die Verwendung externer Datenquellen • Dokumentation der Zweckmäßigkeit • Prüfung von Verbunddaten notwendig!

Neue MaRisk-Vorgaben zur Verwendung externer Daten und Ratings u.a. für die Durchführung interner Risikobewertungen

  • Risikodaten und Datenqualität im Fokus der Aufsicht: Keine unreflektierte Übernahme von externen Daten (auch Verbunddaten/Pooldaten!) und Ratings zur internen Verwendung mehr zulässig gem. neuen MaRisk – z.B. bzgl. Risikodeckungspotenzial- und Risikoermittlung sowie bei Aggregation von Risikodaten (BCBS 239).
  • Häufige Feststellungen bzgl. unzureichender Validierung externer Risikodaten - Institute müssen plausibel darlegen, dass auf externen Daten beruhende Annahmen die tatsächlichen Verhältnisse des Instituts angemessen widerspiegeln.
  • Bei Berechnungen Dritter (z. B. bei Fondsgesellschaften) hat sich das Institut aussagekräftige Informationen hierzu vorlegen zu lassen.
  • Verpflichtung der Institute bei der Verwendung externer Bonitätseinschätzungen, sich ein EIGENES Urteil über das Adressenausfallrisiko zu bilden und dabei eigene Erkenntnisse und Informationen in die Kreditentscheidung einfließen zu lassen.
  • Plausibilisierung von Informationen aus externen Quellen bzgl. wesentlicher negativer Änderung der Risikoeinschätzung eines Engagements oder damit zusammenhängender Sicherheiten.
  • Quantitative und qualitative Validierung der externen Daten hinsichtlich der Verwendbarkeit der in die Risikobeurteilung einfließenden Daten in Abhängigkeit von deren Komplexität
  • Häufig fehlende Daten für verlässliche Interne Schätzungen und Bewertungen - TRIM-Prozess der EZB zur Überprüfung interner Ratingverfahren – Möglichkeiten der Schätzungen auf der Grundlage zusammengefasster Daten von Instituten (Pooling)
  • Voraussetzungen für die Verwendung externer Ratings nach CRR

 

ca. 12:15-13:15 Uhr gemeinsames Mittagessen

Externe Daten und Ratings verstehen und auswerten

  • Wie entstehen externe Ratings? Welche Daten/Informationen/Faktoren werden zugrunde gelegt? Zusammensetzung von Ratings
  • Strukturelle Auswertung und Analyse von Daten zur Beurteilung der Adressenausfallrisiken – inwieweit sind Bonitätsanalysen von Ratingagenturen für Institute transparent/nachvollziehbar?
  • Qualitative Beurteilung der externen Ratingmethodik
    - Unterschiedliche Ratingverfahren der Ratingagenturen
    - Ermittlung der relevanten Daten und Einflussfaktoren
    - Qualitätsanforderungen an Ratingsysteme
  • Angemessenheit externer Daten und Ratingmethodiken
    - Wirkung ratingbeeinflussender Faktoren der Ratingmodelle
    - Analyse der Kongruenz interner und externer Ratingmethodiken
  • Nachvollziehbarkeit externer Daten und Ratings
    - Entwicklung relevanter Einflussfaktoren für Ratings
    - Prüfung/Nachvollziehung externer Ratings mittels statistischer Verfahren zur Plausibilisierung der Funktionsweise
  • Unterscheidung zwischen beauftragten und nicht beauftragten Ratings
  • Hinweise zur Verwendung externer Ratings und zur Durchführung eigener/unabhängiger Kreditrisikobewertungen/Plausibilisierungen

Plausibilisierung und Qualitätsprüfung von Datenlieferungen

  • Praxisbericht: Plausibilisierung und DQ-Prüfung von Datenlieferungen im Rahmen eines integrierten Datenhaushalts für Risk & Finance
  • Möglichkeiten zur Standardisierung und Automatisierung von Prüfprozessen. Welche manuellen Schritte werden noch benötigt?
  • Strukturiertes Datenqualitätsmanagement zur Sicherstellung übergreifender Qualität
  • Best Practices zur fachlichen Modellierung und Definition von Qualitätsanforderungen an Daten
  • Bis auf welche Granularität ist eine Plausibilisierung notwendig und sinnvoll möglich?
  • Konsistente Einbindung von Zentralapplikationen und Rechenkernen
  • Datenqualitäts-Reporting, Erfassung und Nachverfolgung von Problemen mit der Qualität/Verwendbarkeit von Daten
  • Data Governance zur dauerhaften Verankerung von Verantwortung für Plausibilität und Qualität verwendeter Daten
  • Projektbericht: Praktische Erfahrungen bei der Auslegung und Umsetzung von BCBS 239 in Bezug auf die Plausibilisierungspflichten der neuen MaRisk

 

Zum Thema


Sowohl bei der Verwendung externer Daten für interne Zwecke, als auch bei der Nutzung externer Ratings zur Einschätzung von Adressausfallrisiken geben die neuen MaRisk eine explizite Prüfungs- und Plausibilisierungspflicht vor. Alle externen Daten und Ratings sind auf ihre Vollständigkeit, Richtigkeit und Verwendbarkeit hin zu prüfen – die Prüfung ist nachvollziehbar zu dokumentieren. Ist eine (Über-)Prüfung nicht möglich, müssen die Daten und Ratings intern selbst erhoben/erstellt werden! Doch hierin liegt in der Regel das Problem, da den Instituten die dafür notwendigen (Daten-)Grundlagen fehlen. Das Seminar gibt wertvolle Hinweise, welche Erwartungen die Aufsicht an die Plausibilisierung und die damit einhergehende Dokumentation hat und auf was in der Praxis zu achten ist, um externe Daten und Ratings intern verwendungsfähig zu machen.

 

Referenten


  • Dr. Joachim Selke, Teamleiter Datenmanagement Gruppenweites Risikomanagement, Volkswagen Financial Services AG
  • Patrick Widmayer, Vice President- Senior Analyst, Moody’s Deutschland GmbH

 

In Kombi mit Rabatt buchbar


 

Veranstaltungsort & Datum


  • 21.11.2017 | Frankfurt/M.

 

Weitere Informationen


  • 50 € Preisnachlass für jeden weiteren Teilnehmer